技術分析教學

葛蘭碧法則透過買進訊號1、賣出訊號5的交易實例分析



檢視歐元/美元(EUR/USD)日K線的訊號


葛蘭碧法則有4種買進訊號以及4種賣出訊號,這些訊號分別以對移動平均線(200日均線)與價格的位置關係顯示交易訊號。這些訊號通常是以概念圖說明,但這裡要使用實際的圖表,以實例進行分析。本文彙整了趨勢轉換(新趨勢啟動)時出現的買進訊號1以及賣出訊號5。

買進訊號1 移動平均線下滑後、持平或向上反轉時,價格由下往上穿越移動平均線時
賣出訊號5 移動平均線上升後、持平或向下反轉時,價格由上往下穿越移動平均線時

我們從2021年11月起回溯歐元/美元(EUR/USD)的日K線圖,看看這些訊號的狀況,分析在出現訊號後,「價格走勢的狀況」「價格振幅多大」「該期間有多長」。

歐元/美元日K線圖
(2018年3月~2021年9月)

出現位置 訊號 出現訊號後的價格走勢 最大價格振幅 到達最大價格振幅的期間
A 賣出訊號5 價格曾經回到移動平均線附近,之後再度下跌 (約450pips:趨勢持續中) (約80日:趨勢持續中)
B 買進訊號1 走勢強勁,與移動平均線偏離後上漲 約1300pips 約160日
C 賣出訊號5 價格多次回調到移動平均線附近,平穩地下跌 約1300pips 約490日

歐元/美元日K線圖
(2014年4月~2017年10月)

出現位置 訊號 出現訊號後的價格走勢 最大價格振幅 到達最大價格振幅的期間
D 買進訊號1 推升到移動平均線以後繼續上升 約1700pips 約210日
E 買進訊號1 假訊號,波動持續不明朗 (假訊號) (假訊號)
F 賣出訊號5 走勢有回到移動平均線,然後直線下滑 約3200pips 約200日

歐元/美元日K線圖
(2010年12月~2014年7月)

出現位置 訊號 出現訊號後的價格走勢 最大價格振幅 到達最大價格振幅的期間
G 買進訊號1 價格推升到移動平均線以後緩步持續上升 約1100pips 約430日
H 賣出訊號5 大幅下跌後回調上漲相同價格幅度。之後不斷反覆地大幅下跌與上升 約1900pips 約230日

買進訊號1與賣出訊號5是分析趨勢啟動的訊號,可望獲得大幅價格差異利益。話雖如此,也經常出現訊號發生後走勢又回到移動平均線,或者呈現假訊號、市場價格波動不明朗缺乏方向感的情形,必須清楚掌握。

此外,根據日K線進行交易時,在遇到持倉數年的超長期交易時須多加注意。這類情形會出現保證金長期卡死無法運用的缺點。可嘗試採用4小時K線或60分鐘K線,依照趨勢的方向進行波段交易或者當日沖銷的交易策略。


交易策略


買進訊號1與賣出訊號5的特徵可鎖定趨勢啟動獲得較大的價格差異利益。結算點在趨勢轉換處,換句話說若要買進可在賣出訊號5出現時考慮,若要賣出可在買進訊號1出現時考慮。忍住初期的獲利結算,即可得到較大的價格差異利益。

進場 出現買進訊號1時買進
出場 出現賣出訊號5時結算。停損則以最近的低點下停損限價單

歐元/美元日K線

上圖為使用歐元/美元(EUR/USD)日K線按照上述規則交易的案例。在出現買進訊號1時 (2006年3月)進場,出現賣出訊號5時(2008年8月)賣出時,達成了約2800pips的價格差異獲利。

接下來看看賣出訊號5以及出現該訊號後的價格走勢。

進場 出現賣出訊號5時賣出
出場 出現買進訊號1時結算。停損設在最近高點時下停損限價單

美元/日圓日K線

上圖為使用美元/日圓(USD/JPY) 日K線按照上述規則交易的案例。在出現賣出訊號5時 (2007年7月)進場,出現買進訊號1時(2012年2月)結算,達成了約3900pips的價格差異獲利。

葛蘭碧八大法則實戰應用範例介紹

葛蘭碧八大法則

OANDA提供有關葛蘭碧法則的基礎知識與技術分析文章。在策略分析案例文章中,我們詳細介紹了葛蘭碧法則的八種買賣訊號。如果您對葛蘭碧法則感興趣,可以參考以下文章。