分析師專欄

日本央行干預外匯市場也沒有改變美元走高 股市依然疲軟 本週關注後續的干預動向以及歐美經濟指標 OANDA Lab-Market最新訊息(2022年9月26日)



此文章來源OANDA日本官網,文章內容為日文翻譯。

上週的外匯市場走勢

上週的外匯市場,除了由於美國利率上升美元走強以外,受日本央行干預的影響,日圓也走勢強勁。而相比之下,除了受英國特拉斯政府大規模減稅和增加政府債務發現導致財政惡化的擔憂影響,英鎊全面走低之外,歐元、紐元以及澳元也比較弱勢。

【上週主要 8 種貨幣對的匯率升貶幅圖】

8 種貨幣對的匯率升貶幅圖

點擊查看匯率升貶幅圖表

【最近1個月的主要 8 種貨幣對的即時外匯強弱圖】

從最近一個月的外匯強弱圖來看,依然是美元和瑞郎強勢明顯,而英鎊、紐元、澳元處於弱勢。日圓由於日本央行干預市場,出現了一些反彈。

8 種貨幣對的即時外匯強弱圖

點擊查看國際主要貨幣強弱圖表

【外匯主要28種貨幣對的漲跌率排行榜】

主要金融產品的相關性分析

從上週的美元直盤之間的相關性來看,整體上相關性較高,可以看出,主要貨幣兌美元的走勢都非常相近。

【上週的主要美元直盤貨幣對的相關性】



美元/日圓與日圓交叉盤的相關性中,美元/日圓與日圓交叉盤的相關性雖然較低,但是,日圓交叉盤之間的相關性較高。

【上週的美元/日圓、日圓交叉盤的相關性】



從含有歐元的主要貨幣對來看,整體上雖然也可以看出一些相關性,但是,EUR/GBP與其他品種的走勢不同。

【上週含有歐元的主要貨幣對的相關性】

上週的國際股指CFD的走勢

美國市場

上週的美國股指CFD與前一週一樣,持續走低。

美國市場

歐洲市場

歐洲的股指也是全部持續走低。

歐洲市場

亞洲・大洋洲市場

上週的亞洲、大洋洲股指也是持續全部走低。

亞洲・大洋洲市場

【股指CFD的漲跌率排行榜】

股指CFD的漲跌率排行榜

美國公債殖利率的變化

【美國公債不同剩餘期限殖利率的變化】 上週的美國公債殖利率持續上升。


資料來源:U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

【最近5週中每週五的美國公債殖利率曲線圖相比較】

從最近5週的每週五的殖利率曲線圖相比較來看,雖然與前一週一樣,整體上都處於上升,但是,依然是短期公債殖利率高於長期公債殖利率的「反向收益率」狀態。



【美國公債殖利率曲線圖的變化(3D圖)】


資料來源:U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

【最近5個工作日的關於FedWatchToo對下次FOMC會議時的政策利率預測變化】

從CME集團公佈的FedWatchTool中顯示,對於下次(2022年11月舉行)的FOMC加息概率,加息75個基點,利率為3.75-4.00%的概率上升至72.9%。

CME集團
資料來源:CME集團

OANDA主要貨幣對的走勢,貨幣期貨市場部位

【FX(外匯市場)】

美元/日圓(USD/JPY)

上週的美元/日圓走勢堅挺,在日本央行黑田總裁新聞發佈會後上漲至接近146日圓,但是,隨後日本央行進行干預下跌至140日圓價位,在週末又恢復至143日圓價位。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看,空頭部位的比率稍微優勢,由於最近的反彈,導致受到壓力的空頭部位增加。

因此,在下調後的停利回買,以及上移高價後的停損回買增加的話,有可能還會持續現在的堅挺走勢。

從4小時圖表來看,雖然依然維持上漲趨勢,但是在145日圓左右受到壓力,隨後雖然突破但是又急速下跌,沒有明確的反彈和方向。另外,由於是日本央行干預後的波動,也需要警惕不穩定的波動。

在確認今後的方向時,首先需要關注現在的反彈能持續到什麼力度,在上探高價時,會在什麼價位再次受到干預,在下調時能否守住近期支撐水平等。

【USD/JPY的4小時圖表】

USD/JPY的4小時圖表

【圖表使用指標工具包括】: OANDA_ Multi_ParabolicOANDA_ Multi_RSI點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

截止上週二,日圓期貨市場中,多空雙方的部位都有減少,淨值是多空的部位比率與前一週相同。

【期貨市場中日圓的未沖銷部位狀態(最終更新日2022/09/20)】

期貨市場中日圓的未沖銷部位狀態

歐元/美元(EUR/USD)

上週的歐元/美元在前期雖然橫向波動,但是在後期開始下探低價,並跌破了0.97價位。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看,偏向於多頭部位,由於在低價位區域波動,導致大部分的多頭部位都出現了帳面虧損。

因此,在反彈後的停利回賣,以及下移低價後的停損回賣增加的話,上行有可能會持續受到壓力。

從4小時圖表來看,依然維持下跌趨勢。在確認今後是否會持續下跌時,需要關注在反彈時能否突破由高價連接的趨勢線以及近期高價水平,在下探低價時能否創新低價等。

【EUR/USD的4小時圖表】

EUR/USD的4小時圖表

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歐元期貨市場中由於空頭部位大幅減少,改為多頭部位的比率優勢。但是,因為在週末歐元下跌,空頭部位也有可能會再次增加。

【期貨市場中歐元的未沖銷部位狀態(最終更新日2022/09/20)】

英鎊/美元(GBP/USD)

上週的英鎊/美元上行持續受到壓力,並下跌至1.08前半價位。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看,大幅偏向於多頭部位,由於在低價位區域波動,導致大部分的多頭部位都出現了帳面虧損。

因此,在反彈後的停利回賣,以及下移低價後的停損回賣增加的話,上行有可能還會受到壓力。

從4小時圖表來看,依然處於下跌趨勢。在確認今後是否會持續下跌時,需要關注在反彈時能否突破由高價連接的趨勢線以及近期高價水平,在下探低價時能否守住近期低價水平等。

【GBP/USD的4小時圖表】

GBP/USD的4小時圖表

【圖表使用指標工具包括】: OANDA_ Multi_ParabolicOANDA_ Multi_RSI點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

上週的英鎊期貨市場中,空頭部位的比率稍微減少。但是,由於週末的下調,空頭部位也有可能會再次增加。

【期貨市場中英鎊的未沖銷部位狀態(最終更新日2022/09/20)】

期貨市場中英鎊的未沖銷部位狀態

澳元/美元(AUD/USD)

上週的澳元/美元上行持續受到壓力,並下跌至接近0.65價位。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看,偏向於多頭部位,由於在低價位區域波動,導致大部分的多頭部位都出現了帳面虧損。

因此,在反彈後的停利回賣,以及下移低價後的停損回賣增加的話,上行有可能還會受到壓力。

從4小時圖表來看,最近又開始了下跌趨勢。在確認今後是否會持續下跌時,需要關注在反彈時能否突破由高價連接的趨勢線以及近期高價水平,在下調時能否守住近期低價水平等。

【AUD/USD的4小時圖表】

AUD/USD的4小時圖表

【圖表使用指標工具包括】: OANDA_ Multi_ParabolicOANDA_ Multi_RSI點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

澳元期貨市場中多頭部位增加、空頭部位減少,淨值是空頭部位的比率減少。但是,由於在週末下跌,空頭部位也有可能會再次增加。

【期貨市場中澳元的未沖銷部位狀態(最終更新日2022/09/20)】

期貨市場中澳元的未沖銷部位狀態

【CFD(差價合約)】

美國S&P500指數(US500)

上週的US500持續下跌,並下跌至3600價位。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看,偏向於多頭部位,由於在低價位區域波動,導致大部分的多頭部位都出現了帳面虧損。

因此,在反彈後的停利回賣,以及下移低價後的停損回賣增加的話,上行有可能還會受到壓力。

從4小時圖表來看,依然是下跌趨勢。在確認今後是否會持續下跌時,需要關注在反彈時能否突破由高價連接的趨勢線以及近期高價水平,在下調時能否守住近期低價水平等。

【US500的4小時圖表】

US500的4小時圖表

【圖表使用指標工具包括】: OANDA_ Multi_ParabolicOANDA_ Multi_RSI點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

S&P500期貨市場與前一週相比,空頭部位雖然減少,但是依然是大幅偏向於空頭部位。

【期貨市場中S&P500 consolidated的淨倉位狀態(最終更新日2022/09/20)】

期貨市場中S&P500 consolidated的淨倉位狀態

本週關注要點

本週美國除了發佈耐用品訂單、消費者信心指數、新屋銷售、個人消費支出、PCE物件指數等重要經濟指標以外,鮑威爾主席也將會發言。由於這些都有可能會成為美國為了貨幣政策的線索,也將會受到市場關注。

在歐洲,除了德國IFO商業景氣指數以及歐元區消費者物價指數初值以外,歐洲央行總裁拉加德的發言也將會受到關注。

美元/日圓以及日圓交叉盤因為會持續警惕再次干預,所以,需要注意日本政府主要官員關於對日圓貶值的發言、匯率、實行干預等最新報道。

另外,上週因為俄羅斯入侵烏克蘭發佈了部分動員令。地緣政治風險受到關注,歐元也因此上行受到壓力。本週需要持續關注烏克蘭局勢的最新報道。

本週的主要經濟指標

美國

9/27 19:30 美聯儲主席鮑威爾發言
9/27 20:30 美國8月耐用品訂單
9/27 21:00 美國7月房屋價格指數
9/27 21:00 美國7月S&P/CS20座大城市房價指數月率
9/27 22:00 美國9月消費者信心指數
9/27 22:00 美國8月新屋銷售
9/28 19:00 美國MBA抵押貸款一週申請
9/28 20:30 美國8月批發庫存
9/28 22:00 美國8月未決房屋銷售
9/28 22:30 美國EIA原油庫存
9/29 20:30 美國4−6月期GDP(終值)
9/29 20:30 美國初請失業金人數
9/30 20:30 美國8月個人消費支出、個人收入、PCE物價指數
9/30 20:30 美國9月芝加哥PMI
9/30 20:30 美國9月密歇根大學消費者信心指數(終值)

歐元區

9/26 16:00 德國9月IFO商業景氣指數
9/26 21:00 歐洲央行總裁拉加德發言
9/28 14:00 德國9月GFK消費者信心指數
9/28 14:45 法國9月消費者信心指數
9/28 15:15 歐洲央行總裁拉加德發言
9/29 17:00 歐元區消費者信心指數、經濟信心指數
9/29 20:30 德國9月消費者物價指數(初值)
9/30 14:45 法國9月消費者物價指數(初值)
9/30 15:55 德國9月失業率
9/30 17:00 歐元區8月失業率
9/30 17:00 歐元區9月消費者物價指數(初值)

日本

9/27 7:50 日本8月企業服務價格指數
9/28 7:50 日本央行貨幣政策紀要
9/28 13:00 日本7月景気領先指標、景気同步指標
9/29 7:50 日本一週國內國外買入日本股票的狀況
9/30 7:50 日本8月失業率
9/30 7:50 日本8月工業生產(初值)
9/30 7:50 日本8月零售銷售
9/30 13:00 日本9月消費者信息指數
9/30 13:00 日本8月新屋營建

英國

9/29 16:30 英國8月抵押貸款
9/29 16:30 英國8月消費者信貸
9/30 14:00 英國4-6月季度GDP(終值)
9/30 14:00 英國4-6月季度經常帳

澳大利亞

9/28 9:30 澳大利亞8月零售銷售

加拿大

9/29 20:30 加拿大7月GDP

瑞士

9/30 15:00 瑞士9月KOF領先指標
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