STOCHASTIK-OSZILLATOREN

Oszillatoren signalisieren wiederkehrende Bewegungen (Schwingungen) über und unter eine Mittellinie und werden von Analysten dazu verwendet, Einblicke zu gewinnen, in welche Richtung sich die Märkte in Zukunft entwickeln könnten.

MARKTTRENDS ERKENNEN

Stochastik kommt aus dem Griechischen und bedeutet \„Kunst des Ratens\“ oder \„Vom Zufall abhängig\“. Der Stochastik-Oszillator misst anhand einer Skala das Ausmaß der Veränderung der Schlusskurse von einer Handelsperiode zur nächsten, um die Fortsetzung des aktuellen Richtungstrends vorherzusagen. Er basiert auf der folgenden Prämisse:

1. In einem Aufwärtsmarkt liegen die Kurse gleichauf mit oder über dem Schlusskurs der Vorperiode.

2. Umgekehrt liegen die Kurse in einem Abwärtsmarkt gleichauf mit oder unter dem Schlusskurs der Vorperiode.

Stochastische Auf- und Abwärtstrends

STOCHASTISCHE FORMELN

Der Stochastik-Oszillator setzt sich aus zwei Linien zusammen. Wenn beide Linien auf einem Kurschart enthalten sind, spricht man von einer vollumfänglichen Stochastik. Die beiden Linien sind:

1. %K, auch als “Fast-Stochastik” bezeichnet, bildet den aktuellen Marktkurs für das Währungspaar ab.

2. %D, Signallinie genannt, erstellt normalerweise anhand der letzten drei Bewertungen von %K einen gleitenden Durchschnitt der %K-Stochastik. Da %D ein gleitender Durchschnitt von %K ist, wird dieser Wert als \„Slow-Stochastik\“ bezeichnet, da dieser Wert langsamer auf Veränderungen des Marktkurses reagiert als %K.

Stochastik-Oszillator Fast Stochastik und Signallinie

Handelsplattformen führen die Berechnungen anhand der nachstehenden Formeln durch. Beachten Sie, dass N generell mit 14 Perioden festgelegt ist, damit eine ausreichend große Datenmenge für eine sinnvolle Berechnung vorhanden ist. Sie können die Anzahl der Betrachtungszeiträume auf der OANDA-Plattform einstellen, doch das könnte die Wirksamkeit der Ergebnisse verändern.

%K = 100 x (Schlusskurs - niedrigster Kurs von n Perioden) / (höchster Kurs von n Perioden - niedrigster Kurs von n Perioden)

%D = 3-Perioden gleitender Durchschnitt von %K

Stochastik-Oszillator über High-Low-Close-Balkendiagramm gelegt

KREUZUNGSPUNKTE

Ein Kreuzungspunkt ergibt sich dann, wenn eine Fast-Stochastik (%K-Linie) die Slow-Stochastik (%D-Linie) schneidet. Da die %K-Linie rascher auf Marktveränderungen reagiert, schwingt sie schneller als die %D-Linie. Unter gewissen Bedingungen kann sie aber die %D-Linie einholen und diese kreuzen.

Wenn die %K Stochastiklinie den Kreuzungspunkt überschreitet und sich über die %D-Stochastiklinie bewegt, lautet die Interpretation, dass der Marktkurs schneller steigt als der durch die %D-Stochastiklinie dargestellte Durchschnitt. Der Anstieg der Kursstärke wird als Kaufsignal interpretiert.

Ein Verkaufssignal wird ausgelöst, wenn die %K-Stochastiklinie unter den Kreuzungspunkt mit der %D-Stochastiklinie abfällt, weil die rascher bewegende %K-Linie schneller absinkt als der allgemeine Abwärtstrend.

Eine Fast-Stochastik (%K-Linie) schneidet die Slow-Stochastik (%D-Linie).

Manche Trader konzentrieren sich auf die Kreuzung bei der Marke 50. Diese findet statt, wenn die %K-Stochastiklinie die Marke 50 auf der Skala durchkreuzt, was als eine Bewegung zu einer stärkeren Position gewertet und als Kaufsignal interpretiert wird. Wenn die %K-Stochastiklinie unter das Niveau von 50 fällt, weist das auf einen abschwächenden Wechselkurs hin und wird als Zeichen für den Verkauf eines Währungspaars interpretiert.

Kreuzen der Marke 50 als Kaufsignal interpretiert

DIVERGENZ

Divergenz ist einfach ausgedrückt die Differenz, oder die Lücke (Gap), zwischen den Stochastiklinien %K und %D. Da sich die %K-Linie schneller bewegt als die %D-Linie, weitet sich die Divergenz (oder Lücke) zwischen zwei Stochastiklinien, wenn der Trend an Schwung gewinnt. Sobald der Schwung nachlässt und die Linien sich näher aufeinander zubewegen, signalisiert das eine Kursumkehr.

Die Differenz, oder die Lücke (Gap), zwischen den Stochastiklinien %K und %D

ÜBERKAUFT UND ÜBERVERKAUFTE INDIKATOREN

Wenn ein Trader aufgrund eines Marktsignals basierend auf Stochastik-Oszillatoren reagiert, sollte er das Signal mit einem anderen Indikator bestätigen. Der Relative-Stärke-Indikator eignet sich ideal dazu, die Richtigkeit des aktuellen Trends zu verifizieren, während die Bollinger-Bänder® Einblick in die Volatilität des Währungspaars geben.

↗ Wenn die %K-Linie der Stochastik-Skala auf über 80 steigt, wird das von Analysten als überkaufte Marktbedingung interpretiert, was zu einem Abverkauf führen könnte, der die Kurse nach unten drückt.

↘ Wenn die %K-Linie auf der Stochastik-Skala unter 20 fällt, kann der Markt als überverkauft interpretiert werden und die Händler fangen eventuell an zu kaufen.

Beispiele für überkaufte und überverkaufte Marktbedingungen

STOCHASTISCHER RSI

Der Stochastische RSI ist ein Oszillator, der zwischen 0 und 1 schwankt und das Niveau des RSI relativ zu seinen Höchst- und Tiefstwerten über N Perioden hinweg darstellt.

Der Stochastische RSI wird wie folgt definiert:

StochRSI = (RSI - LowRSIn) / (HighRSIn - LowRSIn),

RSI ist das aktuelle Niveau bzw. der RSI-Indikator, LowRSIn ist der Tiefstwert, den der RSI über die vergangenen n Perioden erreicht hat und HighRSIn ist der Höchstwert, den der RSI über die vergangenen n Perioden erzielt hat.

RSI-Indikator relativ zu seiner Spanne über n Perioden
LINIEN-CHART

Bei einem Stochastischen RSI über 0,80 wird das Ziel-Währungspaar als überkauft gewertet und es ist für die nächste Zukunft eine Abwärtskorrektur zu erwarten.

Kerzendiagramm

Umgekehrt gilt ein Ziel-Währungspaar bei einem Stochastischen RSI unter 0,20 als überverkauft und für die nahe Zukunft könnte eine Aufwärtskorrektur zu erwarten sein.

HLC-Balken

Manche Trader betrachten einen Stochastischen RSI, der die Marke 0,50 überschreitet, als Bestätigung anderer Signale. Das Kreuzen der Marke 0,50 in eine Aufwärtsrichtung nach Identifizieren einer überverkauften Marktbedingung gilt als Kaufsignal. Das Kreuzen der Marke 0,50 in eine Abwärtsrichtung nach Identifizieren einer überkauften Marktbedingung gilt als Verkaufssignal.

Min./Max.

Wenn der Stochastische RSI beim Kreuzen der Marke 0,20 steigt und der Ziel-Wechselkurs fällt weiter, kann das als Kaufsignal interpretiert werden. Wenn andererseits der Stochastische RSI beim Kreuzen der Marke 0,80 fällt und der Ziel-Wechselkurs steigt weiter, kann das als Verkaufssignal interpretiert werden.

LOS GEHT'S

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Verluste können das angelegte Kapital übersteigen

† Rechtliche Hinweise:

Die Ausführungsgeschwindigkeit basiert auf den mittleren Latenzzeitmessungen vom Bestelleingang bis zur Auftragsbetätigung bei allen Anfragen zu Börsenaufträgen und Handelsabschlüssen, die zwischen dem 1. August und 30. November 2017 auf der v20-Abwicklungsplattform ausgeführt wurden, mit Ausnahme von MT4-initiierten Aufträgen.

Differenzkontrakte (Contracts for Difference - CFDs) oder Edelmetalle sind für Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika NICHT verfügbar.

MT4 Hedging ist für Personen mit Wohnsitz in den USA NICHT verfügbar.

Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC, US-Aufsichtsbehörde für den Terminhandel) begrenzt den für private Devisenhändler in den Vereinigten Staaten verfügbaren Hebel auf 50:1 bei Hauptwährungspaaren und 20:1 bei allen anderen Währungspaaren. OANDA Asia Pacific gewährt einen maximalen Hebel von 50:1 auf Devisenprodukte und bei Differenzkontrakten kommen Hebelgrenzen zur Anwendung. Der maximale Hebel für Kunden von OANDA Canada wird von der IIROC festgelegt und Änderungen sind vorbehalten. Nähere Informationen finden sich im Abschnitt regulatorische und finanzielle Compliance.

Diese Angaben dienen ausschließlich Informationszwecken - Die angeführten Beispiele dienen ausschließlich der Veranschaulichung und reflektieren möglicherweise nicht die aktuellen Kurse von OANDA. Diese Informationen sind nicht als Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Handeln zu verstehen. Vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf zukünftige Entwicklung.

Ihr Kapital steht auf dem Spiel. Verluste können Ihre Investitionen übersteigen. Der Leverage-Handel birgt große Risiken und ist nicht für jeden geeignet – erfahren Sie mehr