MT4教學

如何在MT4進行回測?同步介紹回測不順利時的因應方法


在MT4上可以使用預設功能-策略測試器(strategy tester),進行自動交易程式(EA)的回測。執行EA的回測功能,可以檢驗使用該EA是否可以獲利。本文將詳細介紹在MT4執行回測的方法。


在MT4執行回測前的準備工作


要在MT4上執行回測,必須先登入到MT4,以及設定EA,下載歷史數據等,作好事前的準備工作。在此詳細介紹各項準備作業的做法。

在MT4執行回測前的準備工作


首先,先登入MT4。
輸入登入ID、密碼,選擇伺服器後,選擇登入。

登入MT4

詳細登入方法可以參考:

如何開始MT4平台交易

設定MT4的自動交易程式(EA)


接著設定MT4的EA。設定方法為:

「導航器」→「Expert Adviser」→「拖放要使用的EA」→「勾選許可自動交易」→「確定」。

設定EA

在圖上的右上方顯示出指標名稱與笑臉記號,就代表已經進入自動交易的狀態。

笑臉記號

若出現的不是笑臉記號而是生氣記號時,表示EA是在停止中的狀態。

生氣記號

下載歷史數據


MT4内所預設儲存的價格數據量並不多,如要進行回測必須下載足夠的數據。取得價格的方法有好幾種,這裡介紹其中最簡單的方法,就是下載MetaQuotes公司資料的方法。

首先,在要下載資料以前,要將MT4内可容納的價格資料量放到最大。在MT4的工具列的「工具」中選擇「選項」。

歷史數據1

選擇「選項」視窗中的「圖表」,螢幕就會顯示「歷史數據中最多柱數」、「圖表中最多蠟燭柱數」的項目,在此一值鍵入9到不能鍵入為止「999999999…」,然後按確定鍵。

歷史數據2

然後,讀取價格數據到MT4。在工具列的「工具」中選擇「歷史數據中心」。

歷史數據3

螢幕會顯示「歷史資料中心」的視窗。在此選擇所需的貨幣對的時間週期,然後按下其下方的「下載」鍵。

歷史數據4

這個下載需要幾分鐘時間,因此請保留充裕的時間作業。到這裡就完成回測的事前準備工作。


MT4上進行回測的方法


這裡將介紹實際進行回測時的方法。回測要使用MT4的預設功能「策略測試」這個工具。要叫出策略測試器時,須選擇「檢視」→「投資策略測試」。

進行回測1

策略測試器的圖像。

進行回測2

設定項目有好幾種,以下分別詳細介紹。

EA交易


在EA交易中選擇回測要使用的EA。若未能顯示所需使用的EA時,請重新啟動MT4,然後重來一次。

進行回測3

交易品種


在交易品種中選擇要回測的貨幣對。這裡所選擇的貨幣對必須與先前取得歷史數據時的貨幣一致。

進行回測4

時間週期


在時間週期中,選擇要進行回測的時間週期。這裡必須注意的是,不同的EA有其固定提供的時間週期。因此請設定與EA相同的時間週期。

進行回測5

模式(model)


在模式中選擇要進行回測的方法。

進行回測6

●每個即時價格(基於所有可利用的最小時段的每一個價格的分形插值計算)
●控制點(基於最近的小一級時段內的12個控制點的分形插值計算)
●僅用開盤價(以最快速的方法分形剛形成的柱線)

若希望變更參數或者多做一些各種EA的回測時,可以選用只有開盤價或控制點。若希望仔細正確的回測,可選擇須花較長時間的每個即時價格選項。

點差


點差中,擇選實際交易的貨幣對點差。點差為2時,則是0.2pips的意思。

進行回測7

使用日期


在使用日期中輸入要進行回測的期間。只需輸入開始日與結束日,即可進行該期間的回測。

進行回測8

優化


優化能夠根據過去的資料,檢驗參數等的數值該如何設定才比較容易獲利。通常在進行回測時不須勾選此選項,可以不必將其打勾。

進行回測9

復盤顯示


可視化模式可確認EA在圖表上的哪個位置下單。但由於需要花較長時間,因此基本上可以把打勾拿掉沒有關係。

進行回測10

EA交易屬性


EA交易屬性可以設定保證金或買進、賣出等進行交易種類的各種設定。

進行回測11

在測試設定索引頁可以設定初期保證金,選擇要進行買進(Long)與賣出(Short)兩者或限定其中一者。下方的優化部份只在進行最佳化時使用。

進行回測12

在參數的輸入選項介面可設定進行回測時的參數。其他欄位則是在進行優化時才使用的項目。完成設定後,按OK鍵關閉。

進行回測13

優化選項介面可設定限制,當到達一定條件時停止測試。這裡不輸入也沒關係。

進行回測14

到此即完成回測的設定。回到策略測試器,按下啟動(Start)鍵就會開始進行回測。

進行回測15


在MT4驗證回測結果的方法


完成回測後要檢查回測的結果。回測的結果可使用策略測試器的「結果」索引頁、「浮值圖」索引頁、「報表」索引頁進行檢查。各項目的顯示內容如下所示。

「結果」頁


「結果」選項頁會依序顯示交易的結果。可以詳細檢視進行過的交易內容。

回測結果1

「浮值圖」頁


「浮值圖」選項頁可以圖表確認資產的變動。最理想的是波形和緩變動不大,往右上發展的曲線。

回測結果2

「報表」頁


「報表」索引頁會顯示回測的彙整內容。在這個「報表」頁可確認測試結果的概要。

回測結果3

報表頁的主要項目如下。

【報表頁的主要項目】

項目 意思
經測試過的柱數 實際回測時使用的柱數
用於復盤的即時價數量 測試時實際使用的即時價(tick)數量
復盤模型品質 回測的品質
輸入圖表錯誤 圖表數據資料有遺漏時
初期保證金 回測開始時的資金
價差 實際回測時的點差
總淨盈利 盈虧金額
毛利 合計盈利
毛損 合計虧損
獲利係數 毛利÷毛損
預期收益 盈虧÷交易次數
絕對虧損 相對於開始資金的最大交易回落
最大虧損 回測期間的最大交易回落
相對虧損 最大交易回落比率
總交易 進行的交易次數
空頭部位、多頭部位 賣出的次數與買入的次數
最大獲利交易、最大虧損交易 進獲利交易的最高盈利、虧損交易的最高損失
平均獲利交易、平均虧損交易 獲利交易的平均盈利、虧損交易的平均損失

報表頁應重視的項目有各種說法,這裡舉出了最大虧損、獲利係數、預期收益、最大獲利交易與最大虧損交易的差等等。當這些數字表現不佳時,就會讓未來的投資留下危機。


無法在MT4順利回測時的對策


有時雖然試著要在MT4上進行EA回測但卻無法順利進行。這裡介紹無法順利回測時的處理方法。

檢查EA與MT4的帳戶是否相同


有些EA會受帳號限制。這時候若取得EA時登入的是不同帳號的話可能無法使用。先仔細檢查使用的帳號是否相同。

檢查歷史數據是否正確地下載了


若未能順利下載歷史數據,EA可能就無法正常運作。檢查歷史數據的方法就是確認報告頁的模式品質。若顯示為90%,表示下載正確。

檢查歷史數據

萬一顯示的數值低於90%,請重新下載歷史資料。

有時EA會限制貨幣對或時間週期


有些EA功能有一定的貨幣對或時間週期的限制。因此,請先確認所使用的EA的設定是否正確。