樣本外決不允許在歷史數據之間來回往來。

應該注意在歷史數據之間往來的行為除了最佳化以外，還包含對邏輯和交易品種等的改變。

即使是用於實盤的一次性樣本外數據，也有可能意外融入樣本外週期的噪音，表現出超出其真正的潛力。

如果做了100個沒有優勢的程式，也許會有一個偶然超常發揮，但是，這個是不可複製的。