已經實現的損益資料並非來自於回測或即時前瞻的路徑。

不同路徑的盈虧資料可能會偏於正面，亦可能偏於反面。
當實際運用於系統上時，有可能時運不佳而出現偏向反面的結果，為了避免因為這樣的狀況導致預料之外的損失，便可事先利用蒙地卡羅法來估算「時運不佳而偏向反面的結果」。

由於蒙地卡羅法是利用隨機採樣的結果加以評估，並獨立進行系統盈虧的假設，因此可能不適用於具有高度相依性的系統。