分析師專欄

持續警惕Omicron新變種病毒,市場避險情緒提高 OANDA Lab-Market最新訊息(2021年12月6日)



此文章來源OANDA日本官網,文章內容為日文翻譯。

對Omicron新變種病毒持續保持警惕


上週的市場因對新冠肺炎的新變種「Omicron」的警惕加強,延續了前一週末的避險情緒。

從而導致股市下跌,外匯市場中,日圓、瑞郎、美元走勢堅挺。除此之外,債券市場中美國公債長期殖利率下降,商品市場中原油價格下跌。

另外,由於市場警惕貨幣通脹,所以非常關注加快收縮寬鬆政策、提前加息的可能性。而在週末發佈的美國非農數據又是好壞參半,非農部門的就業人數雖然低於市場預測,但是失業率也對於市場預測。

雖然在發佈後市場反應積極,股市以及美國公債殖利率都有上漲,但是,隨後因對Omicron新變種病毒的警惕,把上漲部分全部吐出。

【參考數據】


【非農數據】

【非農數據】

【失業率】

【失業率】

【美元指數、S&P500(CFD)、美國公債殖利率(10年、2年)、原油(CFD)黃金(CFD)的變化】

美元指數、S&P500(CFD)、美國公債殖利率(10年、2年)、原油(CFD)黃金(CFD)的變化

【美國公債不同剩餘期限殖利率的變化】

美國公債殖利率與前一週一樣,中長期殖利率持續下跌。

美國公債不同剩餘期限殖利率的變化

資料來源:U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

【最近5週中每週五的美國公債殖利率曲線圖相比較】

從最近5週的每週五的殖利率曲線圖來看,短期公債依然處於高水平,而中長期公債卻持續下降。

最近5週中每週五的美國公債殖利率曲線圖相比較

【美國公債殖利率曲線圖的變化(3D圖)】

美國公債殖利率曲線圖的變化(3D圖)

資料來源:U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

注意美國消費者物價指數、Omicron新變種病毒相關報道等


這週末美國將發佈消費者物價指數。在對貨幣通脹嚴重擔憂的情況下,如果數據強勁的話,市場對美國加快收縮寬鬆政策、提前加息的意識加強,可能會支撐美國公債殖利率以及美元上漲。

另外,與上週一樣,也需要持續關注對於新冠肺炎新變種Omicron的感染情況相關報道。

除此之外,澳大利亞和加拿大的央行也將舉行決定貨幣政策的會議。雖然在這次會議中改變貨幣利息的可能性都很低,如果出現有關今後的貨幣政策的相關訊息的話,澳元與加元有可能會出現過激反應,還需多加注意。


主要貨幣的強弱


上週的外匯市場延續了前一週的避險走勢,日圓、歐元、瑞郎、美元等走強,澳元、紐元、加元等資源國家貨幣走弱。

【上週主要 8 種貨幣對的相對貨幣強弱圖】

上週主要 8 種貨幣對的相對貨幣強弱圖

從近30天的主要貨幣的強弱圖中也可以看出,日圓、美元、瑞郎比較強勢,而資源國家貨幣持續走弱。

【近 30 天主要 8 種貨幣對的即時外匯強弱圖】

近 30 天主要 8 種貨幣對的即時外匯強弱圖

點擊查看最新OANDA外匯強弱圖


近30天國際指數強度比較圖


美國市場


上週的美國股指CFD與前一週一樣,受到上方壓力走弱。

美國市場

歐洲市場


歐洲股指CFD雖然下跌趨勢緩和,但是依然疲軟。

歐洲市場

亞洲・大洋洲市場


上週的亞洲、大洋洲股指CFD中雖然疲軟的商品較多,但是,台灣和印度的股指相對來說比較堅挺。

亞洲・大洋洲市場


主要金融產品的相關性分析


上週的美元直盤主要貨幣對之間的相關性與前一樣,日圓、歐元、瑞郎兌美元的相關性較高,英鎊和澳元兌美元的走勢相近。

【上週的主要美元直盤貨幣對的相關性】

上週的主要美元直盤貨幣對的相關性

從美元/日圓與日圓交叉盤之間的相關性來看,因日圓兌主要貨幣維持強勢,整體上相關性都較高,但是,瑞郎/日圓和南非幣/日圓與其他貨幣之間的相關性較低。

【上週的美元/日圓、日圓交叉盤的相關性】

上週的美元/日圓、日圓交叉盤的相關性

從上週的主要貨幣對與美國股指(此處顯示與股指代表 US500 的相關性)來看,US500與英鎊/日圓、澳元/日圓之間的相關性較高。

【上週的主要金融產品和美國股指的相關性】

上週的主要金融產品和美國股指的相關性



OANDA、貨幣期貨市場(FX)的倉位、主要貨幣對的走勢


【FX(外匯市場)】


美元/日圓(USD/JPY)

上週的美元/日圓雖然下跌暫時告一段落,但是上方阻力很強,維持橫向走勢。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看,多空雖然沒有太大偏差,但是一直在低價位區域波動,導致大部分的多頭部位出現帳面虧損。如果下移低價後的停損回賣,以及反彈後的停利回賣成為上行阻力的話,有可能還會持續走弱。

從4小時圖表來看,下跌至112.50左右後得到支撐。在確認今後是否會持續下跌時,首先關注能否守住現在的水平,以及在反彈時能否突破由高價連接的趨勢線以及近期高價水平。

【USD/JPY的4小時圖表】

USD/JPY的4小時圖表

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截止上週二的日圓IMM期貨部位,隨著美元/日圓下跌,日圓空頭部位也持續減少。

【期貨市場中日圓的未沖銷部位狀態(最終更新日2021/11/30)】

期貨市場中日圓的未沖銷部位狀態

歐元/美元(EUR/USD)

上週的歐元/美元,在前半期連續反彈,上漲至1.138左右,但是在後半期受挫。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看,偏向於多頭部位。如果在下調後的停損回賣,以及反彈後的停利回賣成為上行阻力的話,有可能還會持續走弱。

而另一方,由於帳面虧損的空頭部位也有所增加,所以,也需要注意在下調後的平倉回買,以及上移高價後的停損回買有可能會增加。

從4小時圖表來看,最近一直把高價與低價一點一點的上移,在確認今後的方向時,需要關注能否持續創新的高價,以及能否守住由低價連接的趨勢線和近期支撐水平等。

【EUR/USD的4小時圖表】

EUR/USD的4小時圖表

【圖表使用指標工具包括】: OANDA_ Multi_ParabolicOANDA_ Multi_RSI點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

截止上週二的歐元IMM期貨部位,雖然多空依然沒有太大偏差,但是空頭部位一點一點的在增加。今後需要關注是否會持續現在的走勢。

【期貨市場中歐元的未沖銷部位狀態(最終更新日2021/11/30)】

期貨市場中歐元的未沖銷部位狀態

英鎊/美元(GBP/USD)

上週的英鎊/美元雖然持續受挫,但是下跌至1.32水平時受到支撐。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看,多頭部位的比率上升至60%左右,但是由於一直維持下跌趨勢,其大部分都出現了帳面虧損。如果在反彈後的停利回賣,以及下移低價後的停損回賣增加的話,有可能還會持續走弱。

從4小時圖表來看,依然維持下跌趨勢。在確認今後是否會持續下跌時,需要關注在反彈時能否突破由高價來接的趨勢線以及近期高價水平,在下探低價時能否守住近期低價水平等。

【GBP/USD的4小時圖表】

GBP/USD的4小時圖表

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截止上週二的英鎊IMM期貨部位,空頭部位持續增加。今後需要關注是否會持續現在的趨勢。

【期貨市場中英鎊的未沖銷部位狀態(最終更新日2021/11/30)】

期貨市場中英鎊的未沖銷部位狀態

澳元/美元(AUD/USD)

上週的澳元/美元持續下跌,並跌破0.7水平。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看,多頭部位的比率上升至66%左右,但是,其大部分都出現了帳面虧損。如果在反彈後的停利回賣,以及下移低價後的停損回賣增加的話,有可能還會持續走弱。

從4小時圖表來看,依然維持下跌趨勢。在確認今後是否會持續下跌時,需要關注在反彈時能否突破由高價連接的趨勢線以及近期高價水平,在下調時能否下移低價等。

【AUD/USD的4小時圖表】

AUD/USD的4小時圖表

【圖表使用指標工具包括】: OANDA_ Multi_ParabolicOANDA_ Multi_RSI點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

截止上週二的澳元IMM期貨部位,空頭部位減少暫停,再次增加。

【期貨市場中澳元的未沖銷部位狀態(最終更新日2021/11/30)】

期貨市場中澳元的未沖銷部位狀態

【CFD(差價合約)】


美國S&P股票指数500(US500)

上週的US500持續受挫,一時跌破4500水平。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看,多頭部位的比率上升至60%左右,但是因為連續下調,帳面虧損的多頭部位增加。如果在反彈後的停利回賣,以及下移低價後的停損回賣增加的話,有可能還會持續走弱。

從4小時圖表來看,高價與低價都在下移。在確認今後是否會持續下跌時,需要關注在反彈時能否突破由高價連接的趨勢線以及近期高價水平,在下調時能否守住近期低價等。

【US500的4小時圖表】

US500的4小時圖表

【圖表使用指標工具包括】: OANDA_ Multi_ParabolicOANDA_ Multi_RSI點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

S&P500的期貨市場中,多頭部位的比率在一點一點的增加。

【期貨市場中S&P500 consolidated的淨倉位狀態(最終更新日2021/11/30)】

期貨市場中S&P500 consolidated的淨倉位狀態


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