Gleitender Durchschnitt

Gleitende Durchschnitte sind einer der ältesten und am häufigsten verwendeten technischen Indikatoren. Sie \„glätten\“ Schwankungen, damit Sie zwischen typischen Marktschwankungen und tatsächlicher Kursumkehr unterscheiden können.

GLEITENDE DURCHSCHNITTE VERSTEHEN

Gleitende Durchschnitte – ob einfach, gewichtet oder exponentiell – sind nachlaufende oder Spätindikatoren. Das bedeutet, dass sie auf Ereignissen basieren, die sich am Markt bereits ereignet haben, im Gegensatz zu Früh- oder vorlaufenden Indikatoren, mit denen eine Meinung über die zukünftige Richtung des Marktes gebildet wird.

Gleitende Durchschnitte hinken zwar hinter dem Kassakurs hinterher, doch sie helfen bei der Bestimmung der Stärke des aktuellen Markttrends und der Unterscheidung echter Umkehrpunkte am Markt von typischen Wechselkursschwankungen.

Mit dem gleitenden Durchschnitt lässt sich der Unterschied zwischen typischen Marktschwankungen und tatsächlichen Kursumkehrpunkten feststellen.

AUSWAHL DER ANZAHL VON BETRACHTUNGSZEITRÄUMEN

Die Anzahl der in der Berechnung des gleitenden Durchschnitts enthaltenen Betrachtungszeiträume wirkt sich auf die gleitende Durchschnittslinie auf einem Kurschart aus.

  • Je weniger Datenpunkte (d. h. Betrachtungszeiträume) im Durchschnitt enthalten sind, desto näher bleibt der gleitenden Durchschnitt am Kassakurs. Somit büßt er an Wert ein und bietet kaum mehr Einblicke in den Gesamttrend als der Kurschart selbst.
  • Andererseits gilt: je größer die Anzahl der in der Berechnung des gleitenden Durchschnitts enthaltenen Datenpunkte, desto geringer die Auswirkungen eines einzigen Kurses auf den Gesamtdurchschnitt. Ein gleitender Durchschnitt, der zu viele Datenpunkte enthält, glättet die Kursschwankungen so stark, dass kein wahrnehmbarer Kurstrend entdeckt werden kann.

Beide Situationen können es erschweren, Umkehrpunkte ausreichend früh zu erkennen, um von einer Umkehr des Kurstrends profitieren zu können. Aus diesem Grund ist es wichtig, die Anzahl von Datenpunkten zu wählen, die ein für die Länge des offenen Trades passende Ausmaß an Kursdetails bietet und zu Ihrem allgemeinen Handelsstil passt. In diesem Tageschart-Beispiel mit EUR/USD liegt der schnelle 7-tägige einfache gleitenden Durchschnitt (SMA) nahe an den Kerzendiagrammen, während der 180-tägige SMA einen langsamen, stabilen Aufwärtstrend zeigt.

Kaufsignal-Kassakurs schneidet den gleitenden Durchschnitt

3 ARTEN VON GLEITENDEN DURCHSCHNITTEN

GLEITENDE-DURCHSCHNITT-SIGNALE INTERPRETIEREN

Beim Verwenden von Handelssignalen, die beim Kreuzen des Kassakurses und des gleitenden Durchschnitts generiert werden, sind zwei wichtige Punkte zu berücksichtigen:

MARKTVOLATILITÄT

Je nach Marktvolatilität können Kreuzpunkte (Crossovers) extrem unzuverlässig sein. Es ist daher ratsam, sich zusätzliche Bestätigung zu holen, bevor Sie handeln. In den nachstehend dargestellten Kauf- und Verkaufsbeispielen halfen die Formation eines Double Top und eines umgekehrten Kopf-Schulter-Musters, die Marktrichtung zu bestätigen.

BETRACHTUNGSZEITRÄUME

Die Anzahl der Betrachtungszeiträume für die Berechnung eines gleitenden Durchschnitts kann sich erheblich auf den gleitenden Durchschnitt auswirken. Die Grundregel lautet: je geringer die Anzahl der Betrachtungszeiträume, desto näher liegt der Durchschnitt am Kassakurs.

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Gleitende Durchschnitte (GD) verwenden

Für Trader, die in einem volatilen, sich rasch ändernden Markt handeln, ist das Risiko potenzieller falscher Signale stets vorhanden. Je höher die Kursvolatilität, desto größer die Chance, dass ein falsches Signal generiert wird. Gleitende Durchschnitte sind auch für andere technische Analysen wesentlich, vor allem für die Bollinger Bands® und stochastische Messungen.

KAUFSIGNALE

Wenn der Kassakurs den gleitenden Durchschnitt aufwärts kreuzt, kann dies darauf hinweisen, dass der Kassakurs nach oben tendiert, da er schneller steigt als der gleitende Durchschnitt. Das wird normalerweise als potentielle Kaufchance angesehen.

Auch hier ist es klug, die Analyse zu bestätigen. In diesem Beispiel ist das umgekehrte Kopf-Schulter -Muster ein gängiges Signal für die Kursumkehr.

Einfacher gleitender Durchschnitt und Kassakurs-Kaufsignal

VERKAUFSSIGNALE

Wenn der Kassakurs den Durchschnitt abwärts kreuzt, weist das darauf hin, dass der Marktkurs an Momentum verliert und im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt langsamer reagiert, was auf ein Verkaufssignal hindeutet.

Die Tatsache, dass das Double-Top-Chartmuster in diesem Zeitpunkt ungefähr an demselben Punkt eintritt, verstärkt das Niveau als wahrscheinliche Verkaufschance.

Unterdurchschnittliche Entwicklung im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt generiert ein Verkaufssignal

MEHRERE KREUZPUNKTE

Trader können mehrere gleitende Durchschnitte auf denselben Kurschart setzen. Normalerweise werden die rascher reagierenden gleitenden Durchschnitte mit weniger Datenpunkten gewählt sowie ein langsamerer gleitender Durchschnitt. In diesem Chart ist beispielsweise der langsamere SMA bei 30 Tagen platziert und der schnellere SMA bei 7 Tagen.

Wenn der schnell reagierende Durchschnitt den langsamer reagierenden Durchschnitt aufwärts kreuzt, wird es als Kaufsignal interpretiert. Wenn der schnell reagierende Durchschnitt umgekehrt den langsamer reagierenden Durchschnitt abwärts kreuzt, wird es als Verkaufssignal interpretiert.

In diesen Chart haben wir nur zwei gleitende Durchschnitte aufgenommen, damit alles übersichtlich bleibt. In der Praxis können Sie jedoch so viele verschieden schnelle gleitende Durchschnitte haben, wie Sie möchten. Manche Trader fügen gerne einen sehr langsamen gleitenden Durchschnitt hinzu, etwa 200. Damit können fast alle Schwankungen beseitigt werden und die Marktrichtung wird längerfristig dargestellt.

Mehrere Kreuzpunkte können mehrere gleitende Durchschnitte auf denselben Kurschart setzen.

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Verluste können das angelegte Kapital übersteigen

† Rechtliche Hinweise:

Die Ausführungsgeschwindigkeit basiert auf den mittleren Latenzzeitmessungen vom Bestelleingang bis zur Auftragsbetätigung bei allen Anfragen zu Börsenaufträgen und Handelsabschlüssen, die zwischen dem 1. August und 30. November 2017 auf der v20-Abwicklungsplattform ausgeführt wurden, mit Ausnahme von MT4-initiierten Aufträgen.

Differenzkontrakte (Contracts for Difference - CFDs) oder Edelmetalle sind für Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika NICHT verfügbar.

MT4 Hedging ist für Personen mit Wohnsitz in den USA NICHT verfügbar.

Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC, US-Aufsichtsbehörde für den Terminhandel) begrenzt den für private Devisenhändler in den Vereinigten Staaten verfügbaren Hebel auf 50:1 bei Hauptwährungspaaren und 20:1 bei allen anderen Währungspaaren. OANDA Asia Pacific gewährt einen maximalen Hebel von 50:1 auf Devisenprodukte und bei Differenzkontrakten kommen Hebelgrenzen zur Anwendung. Der maximale Hebel für Kunden von OANDA Canada wird von der IIROC festgelegt und Änderungen sind vorbehalten. Nähere Informationen finden sich im Abschnitt regulatorische und finanzielle Compliance.

Diese Angaben dienen ausschließlich Informationszwecken - Die angeführten Beispiele dienen ausschließlich der Veranschaulichung und reflektieren möglicherweise nicht die aktuellen Kurse von OANDA. Diese Informationen sind nicht als Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Handeln zu verstehen. Vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf zukünftige Entwicklung.

Ihr Kapital steht auf dem Spiel. Verluste können Ihre Investitionen übersteigen. Der Leverage-Handel birgt große Risiken und ist nicht für jeden geeignet – erfahren Sie mehr