随机摆动指标

摆动指标是指在平衡值上下变动(或摆动)的重复动作,由分析师用来洞察未来潜在的市场走向。

确定市场趋势

Stochastic 是一个希腊文字,意为\“猜测\”或 \“随机\”。随机摆动指标使用一个标度衡量从一个收盘期到下一个收盘期的价格变动幅度,以此预测当前走向趋势的持续性。随机摆动指标基于以下前提:

1.市场上升趋势期间,价格将保持等于或高于上一期的收盘价。

2.相反,市场下降趋势期间,价格可能保持等于或低于先前的收盘价。

随机上升趋势和下降趋势

随机公式

随机摆动指标由两条线组成。当这两条线都包含在价格图表中时,称为完全随机。这两条线为:

1.%K,又称 “随机快线”,可跟踪货币对的当前市场汇率。

2.%D,又称信号线,通常采用 %K 的最后三个估值来创建 %K 随机的移动平均线。由于 %D 是 %K 的移动平均线,%D 被称为\“随机慢线\”,因为它对市场价格变动的反应比 %K 慢。

随机摆动指标,随机快线和信号线

交易平台根据以下公式进行计算。注意,N 通常设置为 14 期,以代表足够大的数据样本,得出有意义的计算值。您可在 OANDA 平台上修改报告期数量,但这可能会改变结果的有效性。

%K = 100 x(收盘价 - N 期的最低价)/(N 期的最高价 - N 期的最低价)

%D = %K 的 3 – 期移动平均线

最高价、最低价和收盘价条形图上的随机摆动指标

交叉

当随机快线(%K 线)和随机慢线(%D 线)相交时,出现交叉。由于 %K 线对市场变化的反应更快,其摆动速率比 %D 线更快。在一定条件下,其可赶上并穿越 %D 线。

当 %K 随机指标线由下而上穿越 %D 随机指标线时,表明市场汇率正在以比 %D 随机指标线代表的平均速率更快的速率增长。这种价格强度上的增加视为买入信号

卖出信号是指 %K 随机指标线由上而下穿越 %D 随机指标线,因为变动较快的 %K 线比整体下降趋势的下降速度更快。

随机快线(%K 线)和随机慢线(%D 线)相交

一些交易者密切关注当 %K 随机指标线穿越标度上的 50 线时发生的50 水平交叉,这被视为朝着更强的方向变动,解读为买入信号。当 %K 线由上而下穿越 50 线时,汇率被认为在走弱,是卖出货币对的信号。

解读为买入信号的 50 水平交叉

背离

背离就是指 %K 随机指标线与 %D 随机指标线之间的差异或差距。由于 %K 线的变动速度比 %D 线快,因此两个随机指标之间的背离(或差距)随着趋势的上升而增加。然而,当趋势上升动量减弱,两条线离得越来越近时,表明汇率开始逆转。

%K 随机指标线与 %D 随机指标线之间的差异或差距

超买和超卖指标

当根据任何随机摆动指标市场信号行事时,交易者应使用另一技术指标确认该信号。相对强弱指标是验证当前趋势真实性的极好选择,而保力加通道®可提供有关货币对波动性的见解。

↗ 当随机指标标度上的 %K 线攀升至80 以上时,分析师将其解读为可能导致抛售迫使价格下跌的超买状态。

↘ 当 %K 线下降至随机指标标度上的20 以下时,市场可解读为超卖,交易者可能开始买入。

超买和超卖状态示例

随机 RSI

随机 RSI 是一种在 0 和 1 之间变化的摆动指标,表示 RSI 指标相对于其在 n 期内的范围的变化水平。

随机 RSI 的定义如下:

StochRSI = (RSI - LowRSIn) / (HighRSIn - LowRSIn),

其中,RSI 为当前水平或 RSI 指标,LowRSIn 为过去 n 期内 RSI 达到的最低水平,HighRSIn 为过去 n 期内 RSI 达到的最高水平。

RSI 相对于其在 N 期内的范围的变化水平
线图

当随机 RSI 高于 0.80 时,目标货币对被视为超买,近期可能需要下调。

阴阳烛

相反,当随机 RSI 低于 0.20 时,目标货币对被视为超卖,近期可能需要上调。

HLC 条形图

一些人将随机 RSI 穿越 0.50 线视为是对其他信号的确认。确定超卖情况后向上穿越 0.50 线被视为买入信号。确定超买情况后向下穿越 0.50 线被视为卖出信号

最低/最高

如果随机 RSI 穿越 0.20 线后不断增长且目标汇率仍在下跌时,可解读为买入信号。相反,如果随机 RSI 不断降低穿越 0.80 线而目标汇率仍在上涨时,可解读为卖出信号

开始

开立模拟账户,微调您的交易策略

尝试模拟账户

立即申请真实账户即可在几分钟内进行交易

开立真实账户

损失额可能会超过投资额

† 免责条款:

执行速度数字基于OANDA V20执行平台上除了MT4发起的订单之外,在2017年8月1日至2017年11月30日之间执行的所有市价单和交易关闭请求从接收到响应的中值往返延迟测量。

美国居民无法进行点差合约 (CFD) 或贵金属交易。

美国居民无法使用 MT4 对冲功能。

美国商品期货交易委员会 (CFTC) 将美国外汇交易散户可用的主要货币对和所有其他货币对的杠杆分别限制在 50:1 和 20:1。OANDA 亚太公司提供的外汇产品最大交易杠杆为 50:1,并应用 CFD 交易杠杆限额。OANDA 加拿大公司的客户可用的最大交易杠杆由 IIROC 决定,并且随时可能更改。如需更多信息,请咨询我们的监管和金融合规部

这些内容仅作为一般参考——所述例证作解说之用,可能无法反映 OANDA 中的实际现价情况。这并非投资建议或交易指导。过去的情况并能指示未来市场表现。

您的资金存在风险。亏损可能超过投资。杠杆交易具有高风险,不适合所有人——了解更多