保力加通道®

保力加通道可识别货币对的实时波动幅度

衡量波动率

波动率用于描述汇率随时间的变化幅度。交易者密切关注波动率,因为其往往会在汇率逆转之前增加。随着逆转获得动量,波动率倾向于大幅增加,因为交易者会根据走向变化采取行动。

保力加通道

由技术分析师约翰·保力加于 20 世纪 80 年代开发,设计思路是采用标准差概念确定汇率上下边界,从而一步绘制移动平均线。这些边界形成定价通道,用于衡量波动率。

保力加通道可识别货币对的实时波动幅度

标准差是一个统计度量单位,描述了数据集的扩散模式。使用保力加通道时,不必亲自计算标准差。您只需了解与移动平均线相比标准差如何设置汇率扩散范围,以及图表中的该信息如何用于确定买入和卖出机会。根据定义,一个标准差包含称为正态分布模式的平均线的 68% 的数据点,两个标准差包含 95% 的数据点。

买入和卖出通道

保力加通道可表示在价格图表上,由一条移动平均线和上下通道线组成。移动平均线与每条通道线之间的区域形成范围或通道。保力加通道通过通道本身的宽度显示相对波动变化,—通道越宽,波动率越大。

  • 移动平均线以上的区域称为买入通道,因为此区域内显示的即期汇率保持高于移动平均线,并表现出上升动量。
  • 相反,移动平均线以下的即期汇率处于卖出通道,因为即期汇率正在以高于移动平均线的速度下降,表明汇率有下降动量。

在本示例中,您可以看到在图表的最左侧,上下通道线非常接近并在移动平均线附近。然而,它们逐渐变宽,汇率也开始攀升,直到达到峰值后下跌。随后,汇率变缓,上下通道线开始靠的更近,表明波动已平息。

买入通道和卖出通道

突破通道 — 趋势逆转信号

当即期汇率落至通道以外时,称为\“突破通道\”。突破通道发生在极端波动时期,是保力加通道发出的最强信号,表明趋势逆转迫在眉睫。由于两个标准差包含正态数据模式的 95% 的数据,因此在此公式内市场汇率应仅在大约 5% 的时间内突破通道。

交易者使用超买一词描述即期汇率突破买入通道的情况,使用超卖描述即期汇率突破卖出通道的情况。两者均被视为市场逆转信号。

在本示例中,您可以看到货币对呈下降趋势,直到 10:20 时段后三次连续收盘突破卖出通道障碍。这是一个强逆转信号,表明可能的\“买入\”点。

突破通道发生在极端波动时期

双顶双底

双顶双底价格图表形态的存在可帮助识别买入和卖出机会。

  • 当汇率达到市场愿意支付的最高水平——即阻力位时,汇率通常会保持在第二个高平原水平,或低于先前的水平。这是双顶的第二部分,如果反弹将延长,第二个顶可能会略高一些。如果第二个顶较低,视为汇率逆转迫在眉睫的信号,因为交易者卖出了其头寸或直接卖空货币对,期望汇率下跌。
  • 双底与双顶基本一致,但被视为达到汇率支撑位导致汇率上涨的信号。这是因为,一旦市场准备支持汇率进一步下跌,买方便进入市场试图在回升前以低价买入货币对。

在本示例中,经过支撑位以下的几次收盘后,汇率在建立双底后立刻逆转其方向。双顶表明一系列期内收盘都处于顶通道(支撑位),预示汇率逆转。

双顶双底可帮助识别买入和卖出机会

更改参数

约翰·保力加认为在大多数情况下 \“20,2\”是最佳设置。在本示例中,左上角的设置被圈出。这些数字表明计算移动平均线所使用的报告期数量为\“20\”,以及定位上下通道线所使用的偏离移动平均线的标准差数量为\“2\”。

通过 OANDA 平台,您可试验这些设置,但在进行试验时请记住两点:

1.保持大部分汇率波动在通道内。如果即期利率过于频繁地突破通道,您将不可能区分典型波动和可能的逆转信号。

2.如果市场汇率很少突破通道,考虑减少计算平均汇率所使用的报告期的数量。

这些数字表明计算移动平均线使用的报告期数量

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这些内容仅作为一般参考——所述例证作解说之用,可能无法反映 OANDA 中的实际现价情况。这并非投资建议或交易指导。过去的情况并能指示未来市场表现。

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